< 

Digital проект о построении бизнеса в интернете

Бизнес в сфере информационных технологий - трейдинг, арбитраж, криптовалюты, передовые технологии и новые тенденции в сфере информационных систем.

Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли

Поделиться в социальных сетях.

Статья добавлена: 17/01/2018
Форекс для начинающих

Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли

Многие не раз сталкивались с понятием ночной торговли. Первое, что приходит на ум при знакомстве с этим понятием — то, что торговля осуществляется ночью. Но всё проще: из-за разницы в часовых поясах ночь в разных уголках мира наступает в разное время. Американская и европейская торговые сессии проходят в часовых поясах -4 и +1 к Всемирному координированному времени UTC, соответственно.

Позднее к мировым торгам подключаются азиатские и тихоокеанские биржи, чей часовой пояс противоположен американским и европейским коллегам. Здесь торговля начинается, когда американские трейдеры идут домой, а европейские уже ложатся спать. Это и есть ночная торговля в нашем понимании. Периоды торговых сессий условно можно изобразить на карте мира рисунок 1 (время идёт справа налево):

Рис.1. Торговые сессии на мировой карте

Из вышесказанного следует, что ночная торговля в основном идёт во флэте на таких парах как: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, но проявляет немалую активность на парах: USD/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY. Естественно, нет никакой гарантии, что так будет изо дня в день. С учетом вышесказанного, на разных валютных парах может быть разная стратегия в ночное время.

Стратегии ночной торговли

В основном все стратегии на рынке Форекс можно условно подразделить на трендовые и флэтовые. Первые направлены на поиск сигналов об изменении рынка. В основном это пробой горизонтальных каналов или отскакивание от каналов "бычьего" или "медвежьего" характера. Флэтовая стратегия ориентирована на отскок в диапазоне горизонтального канала. И флэтовый, и трендовый рынки могут показывать разную волатильность. Часто она образуется на выходе серьёзных макроэкономических новостей. На практике большая волатильность присуща главным образом трендовому движению, но бывают и исключения. Для анализа сигналов тренда и флэта могут применяться одни и те же индикаторы, но интерпретируемые по-разному.

Возьмем популярную пару EUR/USD. Чаще всего во время азиатской сессии она начинает сбавлять волатильность и двигаться во флэте. Коррекция на этом этапе может быть настолько незначительна, что ее можно посчитать за горизонтальное движение.

Рис.2. Флэтовое движение в азиатскую сессию, на паре EUR/USD

На рис. 2 жёлтыми прямоугольниками обозначено движение пары EUR/USD на таймфрейме H1 во время азиатской сессии. На первом прямоугольнике (слева) просматривается небольшое внутриканальное колебание. В начале сессии происходит движение по ранее созданному тренду, затем — небольшая корректировка (в середине сессии) и в завершении — резкое возвращение обратно. На втором прямоугольнике наблюдается медленное движение вверх, в данном случае повторяющее движение конца дня. На третьем прямоугольнике ситуация немного изменилась. В отличие от предыдущих сессий, начальное движение в ночное время корректирует дневной тренд.

Во всех описанных случаях в период азиатской сессии видны небольшие движения в ценовом диапазоне, своего рода "неуверенность" рынка. Такое движение можно трактовать как флэтовое.

На жёлтых прямоугольниках видны верхние и нижние границы. Они ограничивают канал, в котором колеблется цена. На уже сформированном графике обрисовать канал не составит труда, но в реальном времени неизвестно, как будет двигаться цена и большие вопросы вызывает волатильность. Что же делать?

Предлагаю решить этот вопрос при помощи трендового индикатора Bollinger Bands, который дает неплохие сигналы на флэте.

Рис.3. Использование индикатора Bollinger Bands, на паре EUR/USD M30

На рис. 3 представлен график валютной пары EUR/USD на таймфрейме М30. На него наложен индикатор Bollinger Bands, период выбран максимально низкий (10), остальные настройки — по умолчанию. Здесь видно, как цена попадает в так называемый "динамический канал", создаваемый индикатором. Но этот канал дает не совсем точные сигналы. Например, в первом прямоугольнике цена двигается вниз, и канал повторяет за ней движение. При этом цена не отскакивает от нижней границы канала, но к концу азиатской сессии всё меняется. Рынок начинает отскакивать от создаваемых ограничителей каналов. На втором прямоугольнике действие индикатора наблюдается лишь в конце. На третьем прямоугольнике ситуация схожа с первым.

Из этого наблюдения следует, что на протяжении трех сессий подряд точные сигналы индикатора формируются в конце торгов. То есть, некоторая закономерность просматривается, и на ее основе можно попробовать построить стратегию.

Теперь обратимся к другой стратегии, основанной на резкой волатильности. Для азиатской сессии это будут пары, в которых есть японская иена. Рассматриваемая стратегия широко описана в Сети. Смысл её заключается в том, чтобы войти в рынок в наиболее волатильный момент, когда возможно резкое движение в каком-либо направлении. Два отложенных ордера выставляются одновременно в противоположных направлениях, на равном расстоянии, с равными параметрами, сверху от текущей цены — на покупку, и снизу — на продажу. Время выставления этих ордеров находится, как правило, во второй половине азиатской сессии (возможны исключения).

Итак, на рис. 4 представлен график пары USD/JPY на таймфрейме H1:

Рис.4. Азиатская сессия на паре USD/JPY H1

Рассмотрим участки азиатской сессии более подробно:

Рис.5. Участки азиатской сессии, пара USD/JPY H1

На рис. 5 красными ценовыми метками отмечены возможности входа в рынок. Все они выставлены на цену открытия свечи. Это моменты, когда описываемая стратегия предлагает выставлять отложенные ордера.

Теперь разберём каждый участок по отдельности. На всех четырёх участках время открытия стоит на 8.00 МСК (5.00 UTC).

На верхнем левом участке открытие свечи начинается на отметке 113.521. Минимум цены 113.341, максимум 113.553. Итого получаем 32 пункта от цены открытия вверх и 180 пунктов вниз.

На верхнем правом участке открытие свечи начинается на отметке 114.152.

Минимум цены 114.109, максимум (уже на следующем часе) 114.308. Итого получаем 156 пунктов от цены открытия вверх и 43 вниз.

Нижний левый участок открывается на 113.601. Минимум цены 113.587, максимум (через три часа) 113.747. Итого 146 пунктов от цены открытия вверх и 14 вниз.

Последний, нижний правый участок: открытие 113.192, минимум 112.957, максимум 113.193. Итого вверх 1 пункт, вниз 235.

Объединим всё в таблицу для наглядности:

Как видно из таблицы 1, за четыре сессии минимум из максимальных движений в одну сторону составил 146 пунктов, а максимум из минимальных — 43 пункта. Округлим максимальное до отметки 140 пунктов (в меньшую сторону) и минимальное до 45 пунктов (в большую сторону), соответственно.

Для всех четырех ситуациях выставим по два противоположных отложенных ордера на 50 пунктов. Стоп-лосс поставим на 100-110 пунктов, тейк-профит на 50-80 пунктов. Профит составит 200-320 пунктов соответственно. То есть во всех четырёх случаях получаем срабатывание тейк-профита.

By DMITRIY ZABUDSKIY - www.mql5.com

Теги:

forex

Поделиться в социальных сетях.

Вы можете оставить свой комментарий.

Присоединяйтесь в социальных медиа:

Social link Вконтакте

Social link Facebook

При копировании материалов с сайта активная ссылка на сайт обязательна.
© 2015 - 2018